Si te aparece este mensaje es porque muy seguramente te estés conectando a internet desde tu Xbox a través de un router. El problema es que Microsoft necesita conectarse con tu Xbox pero al hacerlo encuentra tu router y este no sabe a donde enviar esa información y la desecha.
Lo que debes hacer es muy sencillo, simplemente configurar que esta información sea entregada a donde debe, en este caso la Xbox. Para ello deberás entrar a la administración de tu router (generalmente es ingresando en el navegador la dirección: http://192.168.1.1) y configurar los siguientes puertos:
Es recomendado que antes configures una dirección de IP Fija para no tener que cambiarlo la configuración de esos puertos de tanto en tanto.